Si haces solo escala, es decir no te bajas del avión y el "mismo" avión despues te lleva a Roma, no tienes que presentar nada en Madrid, esto es muy poco probable, pues si tú origen es la ciudad de México, no existe este vuelo solo con escala. Lo más probable es que tu vuelo sea con "conexión" en Madrid, entonces si tienes que bajar de tu avión, pasar por migración, presentar tu pasaporte en Madrid y aqui te ponen el sello migratorio, quizas te pidan que muestres tu boleto de avión de regreso y tu reservación de hotel en Roma ó domicilio de estadia, lo cual es poco probable, a los pasajeros en transito por lo general no los cuestionan. Despues de esto, te vas a la sala de espera para tomar tú "otro" vuelo a Roma y ya. Al momento de documentar tus malestas en México, te dan tambien tu pase de abordar para el vuelo Madrid- Roma y la linea aerea se encarga de trasladar tu equipaje. Si compraste por separado tus vuelos entonces si tienes que recojer maletas en Madrid y volverlas a documentar, esto seria mucho más tardado y por lo tanto, si tus dos vuelos son proximos tendrias riesgo de perder tu vuelo Madrid- Roma